Como traçar bandas de bollinger no excel

Como traçar bandas de bollinger no excel
gerador de código fonte.
Excel nativo 2007/2010.
consultas de fonte de dados.
Entrada XML do Excel 2003.
Entrada XLSB do Excel.
Saída XLSB do Excel.
Excel 2016 gráficos.
Correspondência de strings difusas.
O que: xlsgen permite ler, escrever, calcular, exibir e imprimir planilhas do Excel sem usar o Excel. Ele supera o Excel em velocidade por ordens de grandeza. Praticamente qualquer ambiente de programação pode ser usado incluindo C / C ++, VB, Java, C # / VB, Delphi e assim por diante, graças à sua interface de programação baseada em COM. O xlsgen gera arquivos do Excel para o Excel 97, 2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013 e 2016. O xlsgen também exporta suas planilhas como PDF, ODF, XPS, HTML, CSV e XML.
Quem: xlsgen é desenvolvido pela ARsT Design, um fornecedor de software independente.
Funciona com o Windows de 32 bits / 64 bits.
Tudo neste site é de direitos autorais ARsT Design, todos os direitos reservados, 2018.

Instruções.
ATS. xls foi atualizado pela última vez em 10/03/2013. A versão atual é 1.1.05 Veja este vídeo, além das instruções abaixo.
Esta página foi editada pela última vez em 20/01/2016: added bollinger band example.
abaixo estão instruções para negociação ao vivo e backtesting. Por favor, não que você não precise ter uma conta de corretores interativos para usar o modo de backtest.
Configurar um & # 8220; Papel Trading & # 8221; conta com IB (Interactive Brokers) para fins de teste (ou usar sua conta demo, se você ainda não tiver uma conta. * Atualização 1/20/2016, consulte este post sobre o uso da conta edemo com excel). Faça o download e instale a estação de trabalho Trader e a API do IB (Interactive Brokers) No formulário Configurações disponível no menu Exceltrader, Edite cada campo / Responda às perguntas e pressione Salvar. Digite seus próprios indicadores. Células R-RV em & # 8220; BarData & # 8221; são reservados para você inserir seus próprios indicadores / fórmulas. Volte para o & # 8220; Live & # 8221; planilha e insira os resultados do seu indicador (de Cells R-RV em & # 8220; BartData & # 8221;) para que os sinais de entrada / saída sejam gerados. Teste seu sistema usando o modo Backtest Teste seu sistema no modo Live com sua conta IB de troca de papel. Troque sua conta real!
Use este guia para configurar o Excel e continue com as instruções abaixo.
Vá para Interactivebrokers. Clique no botão & # 8220; Software & # 8221; botão. Clique em "Trader Workstation & # 8221". Faça o download e instale a última versão independente do Windows 32 bit beta. (Atualização 01/20/2016, é fácil instalar por engano a versão de 64 bits que não funciona com o Excel (DDE). Veja este post para saber como acessar a versão de 32 bits.) Vá para Interactivebrokers. Clique no botão & # 8220; Software & # 8221; botão. Clique em "Programação de Aplicativos" & # 8221 ;. Selecione a & # 8220; API proprietária & # 8221; aba. Baixe e instale a versão API 9.62 (ou superior) para o Windows. Abra o TWS (estação de trabalho do comerciante) e faça o login. No TWS, selecione & # 8220; configure & # 8221; então & # 8220; API & # 8221; e coloque uma marca de seleção ao lado de "Ativar clientes DDE & # 8221; Agora vá para C: IB_API_9_62Excel e verifique se você tem um arquivo chamado TwsDde. xls. (A instalação padrão mais antiga era C: jtsExcel. Se você instalou a API do Interactive Broker em um diretório diferente, por favor, vá para a célula E6 na planilha do & # 8220; Live & # 8221; em ATS. xls e altere o caminho da pasta para o local em que você instalou a API.) Não é mais necessário a partir da versão 1.1.
Personalize o seu arquivo ATS. xls:
1. No formulário Configurações disponível no menu do Exceltrader de ATS. xls, preencha todas as configurações respondendo às perguntas e preenchendo todos os campos.
2. Em seguida, passaremos para o & # 8220; BarData & # 8221; folha onde você vai digitar seus indicadores em Cells R-RV (claro que você não tem que usá-los todos!). Como exemplo, nas colunas R e S você encontrará dois indicadores de Média Móvel Simples. Você pode, claro, excluí-los e inserir os seus.
Selecione o & # 8220; BarData & # 8221; guia de ATS. xls.
Na Coluna W1, digite & # 8220; Banda Superior de Bollinger & # 8221 ;, na Coluna Tipo X1 & # 8220; Banda de Bollinger Inferior & # 8221; Na célula W150, digite a fórmula = STDEV (E132: E150). Pressione enter Em seguida, adicione um multiplicador. Este é normalmente um valor que você experimentará. Vamos usar 3 neste exemplo. Digite & # 8220; Multiplicador & # 8221; na célula W2 e o número 3 na célula X2 Atualize a fórmula na célula W150 para que inclua nosso multiplicador. = STDEV (E132: E150) * X $ 2 Agora temos o desvio padrão * nosso multiplicador. Tudo o que resta é somar (subtrair) isso à média móvel simples existente para obter a banda superior (inferior). Altere a fórmula em W150 para = T150 + (STDEV (E132: E150) * X $ 2) Adicione a fórmula ao X150. = T150 e # 8211; (STDEV (E132: E150) * X $ 2) Erro Prova da fórmula. Selecione Cell W150, No Excel clique em & # 8220; & # 8221; & gt; & # 8221; Macros & # 8221; e execute as macros denominadas & # 8220; ErrProofSelected & # 8221 ;. A fórmula resultante será agora. = IF (ISERROR (T150 + (DESVPAD (E132: E150) * X $ 2)), & # 8221; & # 8221; T150 + (DESVPAD (E132: E150) * X $ 2)) Repita o passo 8 para célula X150 Selecione Células W150 e X150, depois arraste as fórmulas até a linha 4. Agora que os indicadores estão no lugar, o próximo passo é usá-los para as condições COMPRAR e VENDER. Selecione o campo & # 8220; LIVE & # 8221; aba. Neste exemplo, nós criamos um sistema onde um sinal BUY ocorre quando o último preço é & lt; = o bb inferior e um sinal SELL quando o preço é & gt; = o bb superior. Substitua a fórmula de amostra existente na célula (Entrada Longa) & # 830; B30 & # 8243; (Guia LIVE) com = IF (BarData! E150 & lt; BarData! Y150, & # 8221; YES & # 8221;, & # 8221; & # 8221;) onde E150 é o último preço e Y150 é a menor banda de Bollinger. Substitua a fórmula de amostra existente na célula (Long Exit) & # 8220; H30 & # 8243; (Guia LIVE) com = IF (BarData! E150 & gt; BarData! X150, & # 8221; SIM & # 8221;, & # 8221; & # 8221;) onde E150 é o último preço e X150 é a banda de Bollinger superior. (Siga os passos similares para Short Entry e Short Exit.) Para traçar bandas de Bollinger no gráfico. Veja este post.
3. O último passo é inserir os resultados dos seus indicadores no campo & # 8220; LIVE & # 8221; planilha de linhas 19 e inferior. Esta página vai parecer um pouco confusa no começo, mas na verdade não é assim que você se familiarizar com ela. Nesta seção você encontrará:
Linha 23-40: condições obrigatórias. Como um exemplo de uma condição obrigatória na linha 24, você verá "O mercado aberto" # 8221 ;. Eu uso uma fórmula simples em B24 para responder a essa pergunta. Claro que só quero entrar ordens quando o mercado está aberto. Na seção obrigatória (linha 24-39), só colocaremos fórmulas que devem ser = & # 8220; YES & # 8221; para que um pedido seja enviado (caso contrário, deixaremos em branco).
As condições obrigatórias nas linhas 30-39 são reservadas para as condições do indicador, todas as quais devem ser verdadeiras para gerar um sinal. Um exemplo seria algo como: simples média móvel 1 é maior que média móvel simples 2 e MACD é positivo E estocástico é mais de 70 etc etc.
Bem, e se você quiser entrar quando TODAS as condições acima forem verdadeiras em vez de todas elas? Basta mover as fórmulas para as condições & # 8220; OR & # 8221; seção, linhas 43-52.
* Não altere as fórmulas na linha 40. Isso conta as células que não estão em branco, que é o número de células que devem ser = & # 8220; YES & # 8221;
Existem quatro conjuntos de colunas (linha 20 e abaixo na planilha "Live" e "# 8221".
Em cada uma dessas colunas, você verá duas colunas intituladas "# xxx" ao vivo & # 8221; e xxx Backtest & # 8221 ;. Essas colunas separadas permitem duplicar sua estratégia ao vivo e de backtesting ou mantê-las diferentes para fins de teste. Você notará que o exemplo acima de ter a obrigatoriedade de que o mercado esteja aberto para gerar um sinal ao vivo não é necessário para o backtesting. Na verdade, isso nos bagunçaria se fizermos um backtest quando o mercado estiver fechado. Assim, nas colunas de backtesting, deixamos isso em branco e também fazemos isso para qualquer outra condição não necessária para o modo de backtesting.
* A linha 21 é uma linha muito importante. É aqui que todas as lógicas de suas fórmulas inseridas abaixo são condensadas em uma única célula. É aqui que o código do VBA procura um sinal a ser gerado. É importante não excluir ou mover essa linha. Você pode mover ou adicionar linhas abaixo da Linha 21.
* O modo de backtest inclui o deslizamento de um tick por pedido.
Para executar os testes, você precisará dos dados do tick.
Dados recentes até o último dia de negociação estão localizados na barra lateral direita sob & # 8220; dados grátis de ticks do ES & # 8221; (arquivo. zip). Um arquivo ainda maior de dados de carrapatos mais antigos está disponível na barra lateral direita abaixo de & quot; Dados grátis de carrapatos ES & # 8221; (archive. rar) Coloque suas pastas de arquivos descompactadas na unidade C (ou primária) para que o caminho seja C: Archive. Por exemplo.
C: Archive / 1-29-2009 / data. xls etc etc * mesclar archive. zip e archive. rar em um arquivo & # 8220; & # 8221; pasta, se você baixar os dois, em seguida, vá para o formulário Configurações disponíveis no menu Exceltrader de ATS. xls e digite no local de sua pasta de arquivo (se for diferente do padrão C: \ Archive)
Existem três maneiras de executar um backtest:
Backtest rápido & # 8211; funciona um dia de cada vez rapidamente, mas você não pode ver nada acontecendo até que o teste seja feito.
Backtest & # 8211; funciona um dia de cada vez e exibe cada tick e gráfico de compra / venda.
Para executar qualquer um dos & # 8220; Backtest & # 8221; ou "Fast Backtest" & # 8221; :
Vá para o início do formulário Configurações disponível no menu Exceltrader de ATS. xls e selecione & # 8220; Backtest & # 8221; (as opções são backtest ou Live) Abra qualquer arquivo Data. xls na sua pasta de arquivo. Pressione Fast backtest ou Backtest.
* ATS. xls e um arquivo Data. xls devem estar abertos para executar o Fast Backtest ou o Backtest.
Uma vez que o backtest esteja completo, você pode rever todas as negociações no & # 8220; Trades & # 8221; Folha. Além disso, você verá as compras (ponto verde) e venderá (pontos vermelhos) graficamente na & # 8220; MAIN & # 8221; Folha.
Backtest Todos os dados & # 8211; Executa o backtest em todos os arquivos data. xls. Completamente desacompanhado. A cada dia, o P / L diário é salvo em um arquivo de log separado para revisão posterior.
Para backtest sua estratégia sobre todos os dados de carrapatos:
Coloque o seguinte arquivo log. xls em sua unidade C: para que o caminho para o arquivo seja C: log. xls. (Se você quiser que seu arquivo log. xls esteja em outro lugar, digite o local na célula G7 na planilha do & # 8220; Live & # 8221;) Agora abra o ATS. xls e no formulário Configurações disponível no menu Exceltrader, digite o data de início e a data final que você deseja executar. Em seguida, pressione o & # 8220; backtest todos os dados & # 8221; botão disponível no menu Exceltrader. (Observe que você não precisa abrir manualmente um arquivo data. xls como antes). Isto irá executar o seu backtest. A tela parecerá congelar porque o screenupdating está desativado para acelerar as coisas, mas você verá os arquivos data. xls abrindo e fechando a cada 5 segundos ou mais. Quando estiver pronto, você pode ir para o arquivo de log e ver os resultados de cada dia. Eu escolhi não salvar todos os negócios, apenas o total bruto e o PL líquidos de cada dia. Se você quiser rever negociações individuais de um dia, você sempre pode voltar e executar novamente um único dia.
Depois de ter desenvolvido com sucesso um sistema com backtests lucrativos e sem problemas técnicos, você estará pronto para o Live trading.
No menu ExcelTrader, selecione Configurações. No formulário de configurações, selecione & # 8220; Live & # 8221; No formulário de configurações, digite seu nome de usuário do Papertrading. Pressione o botão & # 8220; Salvar configurações & # 8221; botão na parte inferior direita do formulário de configurações. Abra o TWS e faça o login Pressione Iniciar Live Trading.
Uma vez que você tenha um ATS completamente testado, a única mudança que você precisa fazer para trocar seu live & # 8220; dinheiro real & # 8221; account é alterar o nome de usuário na célula B6 e efetuar login nessa conta via TWS.
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Utilizando Bollinger Band® & quot; Bandas & quot; para avaliar tendências.
Bollinger Bands® é um dos indicadores técnicos mais populares para traders em qualquer mercado financeiro, seja investidores negociando ações, títulos ou câmbio (FX). Muitos traders usam o Bollinger Bands® para determinar os níveis de sobrecompra e sobrevenda, vendendo quando um preço atinge o Bollinger Band® superior e comprando quando atinge o Bollinger Band® inferior. Nos mercados de alcance limitado, essa técnica funciona bem, já que os preços viajam entre as duas bandas como bolas que saltam das paredes de uma quadra de squash. No entanto, o Bollinger Bands® nem sempre fornece sinais precisos de compra e venda. É aqui que entram as "bandas" mais específicas da Bollinger Band®. Vamos dar uma olhada.
O problema com o Bollinger Bands®
Como John Bollinger foi o primeiro a reconhecer: "tags das bandas são apenas isso - tags, não sinais. Uma tag da Bollinger Band superior não é em si um sinal de venda. Uma tag da Bollinger Band inferior não é em si um sinal de compra ". O preço geralmente pode e faz "andar na banda". Nesses mercados, os traders que tentam continuamente "vender o topo" ou "comprar o fundo" se deparam com uma série excruciante de paradas ou, pior, uma perda flutuante cada vez maior à medida que o preço se distancia cada vez mais da entrada original. .
Talvez uma maneira mais útil de negociar com o Bollinger Bands® seja usá-lo para avaliar as tendências. Para entender por que o Bollinger Bands® pode ser uma boa ferramenta para essa tarefa, primeiro precisamos perguntar: o que é uma tendência?
Um clichê padrão na negociação é que os preços variam 80% do tempo. Como muitos clichês, este contém uma boa quantidade de verdade, já que os mercados se consolidam principalmente como touros e carregam a batalha pela supremacia. As tendências do mercado são raras, razão pela qual negociá-las não é tão fácil quanto parece. Olhando para o preço desta forma, podemos então definir a tendência como desvio da norma (intervalo).
A fórmula da Bollinger Band® consiste no seguinte:
BOLD = Banda de Bollinger Inferior
n = Período de suavização.
m = Número de Desvios Padrão (SD)
SD = desvio padrão ao longo dos últimos n períodos Preço típico (TP) = (HI + LO + CL) / 3.
BOLU = MA (TP, n) + m * DP [TP, n]
No núcleo, o Bollinger Bands® mede o desvio. Esta é a razão pela qual eles podem ser muito úteis no diagnóstico de tendências. Gerando dois conjuntos de Bollinger Bands® - um conjunto usando o parâmetro "1 desvio padrão" e o outro usando a configuração típica de "2 desvio padrão" - podemos olhar para o preço de uma maneira totalmente nova.
No gráfico abaixo, vemos que sempre que os canais de preços entre os Bollinger Bands® +1 SD e +2 SD superiores saem da média, a tendência é de alta; portanto, podemos definir esse canal como a "zona de compra". Por outro lado, se os canais de preços dentro do Bollinger Bands® –1 SD e –2 SD estiverem na “zona de venda”. Finalmente, se o preço serpenteia entre a faixa de +1 SD e –1 a de SD, ela está essencialmente em um estado neutro, e podemos dizer que está em “terra de ninguém”.
Uma das outras grandes vantagens do Bollinger Bands® é que eles se adaptam dinamicamente ao preço em expansão e contratação, à medida que a volatilidade aumenta e diminui. Portanto, as bandas naturalmente se ampliam e estreitam em sincronia com a ação do preço, criando um envelope de tendência muito preciso.
Uma ferramenta para comerciantes de tendências e faders.
Tendo estabelecido as regras básicas para as "bandas" da Bollinger Band®, agora podemos demonstrar como essa ferramenta técnica pode ser usada por ambos os operadores de tendências que buscam explorar o momento e enfraquecer os operadores que gostam de lucrar com a exaustão das tendências. Retornando ao gráfico AUD / USD logo acima, podemos ver como os operadores de tendência se posicionariam por muito tempo quando o preço entrasse na "zona de compra". Eles então seriam capazes de permanecer na tendência conforme as "bandas" da Bollinger Band® encapsulam a maior parte da ação do preço do movimento ascendente em massa.
Qual seria o ponto de parada lógico? A resposta é diferente para cada comerciante individual, mas uma possibilidade razoável seria fechar o comércio longo se a vela ficar vermelha e mais de 75% do seu corpo estiver abaixo da "zona de compra". Usar a regra de 75% é óbvio, já que nesse ponto o preço está claramente fora da tendência, mas por que insistir que a vela seja vermelha? A razão para a segunda condição é impedir que o negociador de tendência seja "puxado para fora" de uma tendência por um rápido movimento probatório para o lado negativo que se encaixa de volta na "zona de compra" no final do período de negociação. Observe como no gráfico a seguir, o negociador pode permanecer com o movimento durante a maior parte da tendência de alta, saindo apenas quando o preço começa a se consolidar no topo do novo intervalo.
As "bandas" da Bollinger Band® também podem ser uma ferramenta valiosa para os comerciantes que gostam de explorar o desgaste da tendência escolhendo o preço no turno. Observe, no entanto, que a negociação de contra-tendências requer margens de erro muito maiores, já que as tendências muitas vezes farão várias tentativas de continuação antes de capitular.
No gráfico abaixo, vemos que um fade trader usando "bandas" da Bollinger Band® será capaz de diagnosticar rapidamente o primeiro indício de fraqueza de tendência. Tendo visto os preços caírem do canal de tendência, o fader pode decidir fazer o uso clássico do Bollinger Bands®, encurtando a próxima tag do Bollinger Band® superior. Mas onde colocar a parada? Colocá-lo logo acima da alta do balanço praticamente garantirá ao negociador um stop-out, já que o preço muitas vezes fará com que muitas incursões probatórias cheguem ao topo da faixa, com os compradores tentando estender a tendência. Aqui é onde a propriedade de volatilidade do Bollinger Bands® se torna um enorme benefício para o comerciante. Ao medir a largura da área "terra de ninguém", que é simplesmente o intervalo de +1 a -1 SD da média, o comerciante pode criar uma zona de projeção rápida e muito eficaz, o que impedirá que ele seja parado em ruído do mercado e ainda proteger seu capital se a tendência realmente recupera o seu momentum.
The Bottom Line.
Como um dos indicadores de análise técnica mais populares, o Bollinger Bands® tornou-se crucial para muitos operadores tecnicamente orientados. Ao estender sua funcionalidade através do uso de "bandas" Bollinger Band®, os operadores podem alcançar um nível maior de sofisticação analítica usando essa ferramenta simples e elegante para estratégias de tendência e desbotamento.

22 Regras de John Bollinger para usar bandas de Bollinger.
A banda de Bollinger é uma banda traçada dois desvios padrão longe de uma média de mudança fácil, desenvolvida por meio do conhecido trader técnico John Bollinger.
Bandas de Bollinger são largamente e eficientemente utilizadas pelos comerciantes forex internacionais. Provavelmente, as alegrias mais legais de se ter inventado uma metodologia analítica correspondente à Bollinger Bands é ver o que outras pessoas fazem com ela. Considerando que existem vários métodos para fazer uso de Bollinger Bands no mercado cambial, a seguir estão algumas idéias que funcionam um excelente nível de partida.
Bandas de Bollinger apresentam uma definição relativa de excessiva e baixa. Por meio do valor de definição é excessivo na banda alta e baixa na banda de diminuição. Essa definição relativa pode ser utilizada para combinar a ação do preço e o movimento do indicador para alcançar escolhas de compra e venda rigorosas. Os sintomas aceitáveis ​​também podem ser derivados do momento, quantidade, sentimento, paixão aberta, informações entre mercados e assim por diante. Se um indicador múltiplo é usado, as indicações agora não devem ser imediatamente associadas a pelo menos uma outra. Por exemplo, um indicador de momentum possivelmente complementaria um indicador de quantidade de forma eficiente, no entanto, dois sintomas de momentum não são superiores a um. Bandas de Bollinger podem ser utilizadas na reputação da amostra para delinear / tornar claros padrões puros de valor similares a “M & # 8221; topos e & # 8220; W & # 8221; fundos, mudanças momentum, e muitos outros. . Tags das bandas são simplesmente isso, tags não são mais sinais. Uma tag da Banda de Bollinger mais alta NÃO é um sinal de venda. Uma tag da Banda de Bollinger não é um sinal de compra. Nos mercados de tendências, o valor pode, e não, subir o Bollinger Band mais alto e diminuir a Banda de Bollinger. Fecha ao ar livre as bandas de Bollinger estão nos sinais iniciais de continuação, agora não os sinais de reversão. (Esta tem sido a base para muitos programas de fuga de volatilidade.) Os parâmetros padrão de 20 sessões para os cálculos de média e desvio padrão de transferência, e dois desvios padrão para a largura das bandas são simplesmente isso, padrões. Os verdadeiros parâmetros desejados para qualquer mercado / processo são também completamente diferentes. A média implantada como o centro Bollinger Band não terá mais que ser uma das melhores para crossovers. Um pouco, deve ser descritivo da tendência do período intermediário. Para contenção de valor constante: Se a média for alongada, a seleção de desvios padrão deve ser elevada; de 2 a 20 aulas, a 2,1 a 50 sessões. Da mesma forma, se a média for encurtada, a escolha dos desvios padrão terá que ser diminuída; de 2 a 20 sessões, a 1,9 a 10 aulas. Bandas de Bollinger convencionais são baseadas totalmente em uma média de transferência fácil. É porque uma média fácil é usada dentro do cálculo do desvio padrão e estamos procurando ser logicamente constante. Bandas de Bollinger exponencial eliminam ajustes inesperados dentro da largura das bandas como resultado de ajustes de valor enormes que saem da janela de cálculo novamente. As médias exponenciais precisam ser usadas para AMBAS a faixa central e dentro do cálculo do desvio padrão. Não faça suposições estatísticas de acordo com o cálculo do desvio padrão dentro da construção das bandas. A distribuição dos custos de segurança não é comum e a dimensão do padrão cotidiano na maioria das implementações do Bollinger Bands é simplesmente pequena demais para o valor estatístico. (Em seguida, geralmente encontramos noventa%, agora não noventa e cinco por cento, da informação dentro de Bollinger Bands com os parâmetros padrão)% b nos diz o lugar que estamos em termos de Bollinger Bands. O lugar ao longo das faixas é calculado o uso de uma adaptação do método para o Stochastics% b tem muitos usos; Entre as muitas mais vitais, estão a identificação de divergências, a aceitação de amostras e a codificação de técnicas de negociação, o uso de Bollinger Bands. Os sinais de aviso também serão normalizados com% b, eliminando os limites montados durante o curso. Para experimentar este gráfico de duração de 50 ou mais Bollinger Bands em uma marca após o qual calcular% b do indicador. BandWidth nos diz quão amplas são as Bollinger Bands. A largura não cozida é normalizada pelo uso da faixa central. O uso dos parâmetros padrão BandWidth é 4 vezes o coeficiente de adaptação. BandWidth tem muitos usos. O seu uso mais quente é identificar "O Squeeze", no entanto, também pode ser útil para determinar as modificações de tendência. Bandas de Bollinger podem ser utilizadas na maioria das seqüências de tempo monetário, juntamente com ações, índices, câmbio no exterior, commodities, futuros, opções e títulos. Bandas de Bollinger podem ser utilizadas em bares de qualquer tamanho, 5 minutos, uma hora, dia-a-dia, semanalmente e assim por diante. O segredo é que as barras devem incorporar um processo suficiente para apresentar uma imagem forte do mecanismo associado de formação de taxas no trabalho. Bandas de Bollinger não apresentam recomendação constante; um pouco eles emprestam uma mão identificando configurações o lugar as chances também poderiam estar em seu favor.
As bandas de Bollinger são exibidas regularmente no início dos custos de segurança, no entanto, elas podem ser exibidas em uma marca comercial. Esses comentários discutem com bandas exibidas nos custos.

Análise Técnica no Excel: Parte I & # 8211; SMA, EMA, Bollinger Bands.
Tabela De Conteúdo.
Nesta série de três partes ou artigos & # 8220; Análise Técnica no Excel & # 8221; Vamos explorar como os traders podem usar o Excel para aplicar a análise técnica (TA) aos dados históricos do mercado. Isso incluirá o cálculo de alguns dos indicadores de análise técnica mais populares e a implementação de uma planilha de backtesting de estratégia de negociação (na Parte III). O backtesting envolverá a geração de sinais de compra e venda com base em indicadores de TA e computação da estratégia P & # 038; L. Gostaríamos de salientar antecipadamente que todos os cálculos nesses artigos serão executados usando as funções padrão do Excel disponíveis no Excel 2011 e versões posteriores. Não usaremos macros VBA / Excel personalizadas. Isso é feito de propósito para manter as planilhas simples e a funcionalidade compreensível por não-programadores.
Na primeira parte desta série de artigos, criaremos uma planilha do Excel na qual usaremos fórmulas com alguns indicadores comuns de análise técnica, como: Média Móvel Simples, Bandas de Bollinger e Média Móvel Exponencial. Vamos explicar as fórmulas e incluir instruções passo a passo abaixo. Além disso, estamos fornecendo uma planilha que criamos seguindo as etapas listadas neste artigo, para que você possa usá-la em sua própria análise de dados de mercado ou como base para criar suas próprias planilhas.
Exemplo de arquivo do Excel.
Arquivo Excel (download) contendo fórmulas para cálculo de média móvel simples, Bollinger Bands e média móvel exponencial, conforme descrito neste post.
Para este exemplo, temos um arquivo CSV com 6 meses de dados SPY por hora, cobrindo 3 de setembro de 2013 & # 8211; 28 de fevereiro de 2014. SPY é um ETF que rastreia o índice S & amp; P500. Temos quase 2000 pontos de dados neste arquivo. O arquivo contém colunas de preço OHCL, volume e coluna de registro de data e hora. Aviso: este arquivo foi gerado usando o IB Data Downloader.
Arquivo de dados: historical_data_SPY_1hour_20140301 (arquivo de texto & # 8211; para fazer o download & # 8211; clique com o botão direito e selecione & # 8220; Salvar arquivo vinculado como… & # 8221;)
Média móvel simples.
Cálculo Básico.
Média Móvel Simples (SMA) é simplesmente o preço médio do último número de barras. Vamos calcular o SMA para os preços de fechamento do nosso arquivo de dados de amostra.
Calculamos uma média móvel de 20 dias com base no preço de fechamento do SPY (coluna D). Vamos adicionar o cabeçalho da coluna "SMA-20" na coluna G e digitaremos o seguinte valor da fórmula na célula G21 (já que a linha 21 é a primeira que tem dados suficientes para calcular a SMA de 20 dias):
Depois de atingir o retorno para salvar a fórmula, você verá o valor "164,57" ou próximo da célula G21. Para calcular o SMA-20 para todas as células restantes abaixo & # 8211; basta selecionar a célula G21, mover o cursor sobre a célula e clicar duas vezes no pequeno quadrado no canto inferior direito da célula. Agora você deve ver valores na coluna G calculados para o restante dos preços do SPY.
Generalização do cálculo do SMA.
Agora calculamos valores médios móveis simples de 20 dias na coluna G. É ótimo, mas e se quisermos calcular o SMA de 50 dias ou 200 dias agora? A atualização dos valores das fórmulas sempre que você quiser alterar o intervalo do SMA é bastante entediante e propensa a erros. Vamos tornar nosso cálculo mais genérico adicionando um & # 8220; length & # 8221; parâmetro. Podemos começar armazenando o parâmetro de intervalo SMA em uma célula separada para que possamos referenciá-lo em ou fórmula.
Aqui estão os passos que seguimos para implementar um cálculo genérico do SMA em nossa planilha:
Vamos começar criando uma pequena mesa no lado em que podemos armazenar alguns valores de parâmetro de entrada para nossos indicadores. Na célula O1, vamos digitar "Nome da variável", na célula P1, vamos digitar "Valor". Na célula O2, vamos digitar o nome de nossa variável: "PERIOD". Na célula P2, especificamos o valor da variável "PERIOD" que usaremos para especificar a duração do período para nosso cálculo generalizado do SMA. A alteração dessa variável acionará o recálculo do SMA com o valor do período atual. Vamos usar o valor 14 por enquanto. Vamos digitar o valor do cabeçalho da coluna "SMA" na célula H1; A coluna H conterá valores para nosso indicador genérico SMA. Na célula H2, digite esta fórmula:
Vamos dissecar essa fórmula. Agora estamos usando o valor de nossa variável PERIOD da célula P2. Tivemos que adicionar $ na frente dos números de colunas e linhas para congelar a referência à célula P2 à medida que copiamos a fórmula do SMA para outras células na coluna H. Também substituímos a referência absoluta ao intervalo de preços da coluna Fechar pela função Excel do OFFSET. OFFSET devolve um intervalo de células com base no deslocamento em termos de linhas e colunas numéricas de uma determinada referência & # 8220; & # 8221; célula. O primeiro parâmetro é a célula de referência (no nosso caso H2), o segundo é uma expressão calculando a primeira linha do intervalo com base no valor do parâmetro length ($ P $ 2), o 3º parâmetro é o deslocamento da coluna para a coluna Close (- 4), valor negativo representa deslocamento para a esquerda enquanto positivo é deslocado para a direita da célula de referência, e o último parâmetro da função com valor 1 representa a largura do intervalo retornado pela função OFFSET, que no nosso caso é apenas uma coluna: D (CLOSE)
Removendo Erros de Fórmula.
Agora, você notará que primeiro várias linhas na coluna possuem o valor de erro #REF !. Isso acontece porque não há linhas suficientes em nosso conjunto de dados para calcular o valor de SMA e o intervalo retornado pela função OFFSET ultrapassa a borda da planilha para algumas linhas. Existem várias técnicas para ocultar valores de erro no Excel. Alguns deles envolvem fórmulas que retornam valores em branco ou zero se um valor de célula contiver um erro. Embora esta seja uma técnica perfeitamente válida, ela complica as fórmulas das células e as torna difíceis de ler. Em vez disso, usaremos a formatação condicional para simplesmente ocultar os valores de erro, alterando a cor do primeiro plano para branco. Para alterar a cor da fonte da célula para branco e não usar nenhum realce de erro, siga estas instruções:
Selecione as colunas H-N no Excel: Home - & gt; Formatação condicional - & gt; Realce as regras das células - & gt; Mais regras. Na caixa de diálogo "Nova regra de formatação", selecione "Erros" e em "Formatar com ..." selecione "Formato personalizado", depois defina Cor de preenchimento como branco e cor da fonte como branco também.
Bandas de Bollinger.
Introdução.
O Bollinger Bands é um indicador simples, mas útil, que fornece informações valiosas sobre a volatilidade histórica dos preços de um instrumento financeiro, bem como o desvio atual do preço de uma média móvel. Quando os movimentos de preços se tornam mais voláteis & # 8211; as bandas se alargam, nos períodos de relativa calma & # 8211; eles se aproximam. A posição relativa do preço atual para as bandas também pode ser usada para estimar se o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido. Se o preço atual é próximo ou cruzou a faixa superior & # 8211; o preço é considerado no território de sobre-compra, enquanto o preço próximo a / faixa inferior cruzada & # 8211; mercado subjacente é considerado sobrevendido.
Cálculo Básico.
O indicador Bollinger Bands poderia ser calculado usando a média móvel simples ou a média móvel exponencial como base. Bollinger Bands consiste de três séries de dados: média móvel (simples ou exponencial) e duas linhas de desvio padrão (limite), uma acima, e uma abaixo da média móvel, normalmente a 2 desvios-padrão da média móvel. A média móvel exponencial (abaixo) dá mais peso ao preço mais recente, enquanto a média móvel simples fornece um indicador mais estável e menos agitado. Há um total de 2 parâmetros de entrada: 1) período médio móvel (número de barras), 2) número de desvios padrão para as bandas inferiores da banda superior. Neste exemplo, usaremos a média móvel simples que já calculamos na coluna H (consulte as instruções na seção acima). Tudo o que resta é adicionar colunas para bandas superiores e inferiores.
Ainda estamos usando o valor do período médio móvel de 14 dias. A primeira linha que possui dados suficientes para o SMA de 14 dias é a linha 15 (já que a linha 1 é usada para o cabeçalho da coluna). A banda superior estará na coluna I, portanto, na célula I15, digitamos a seguinte fórmula:
Nesta fórmula, estamos simplesmente adicionando dois desvios padrão dos preços Close das células D2: D15 para o valor SMA.
Aqui a única diferença da fórmula anterior é que estamos subtraindo dois desvios padrão do SMA. A fórmula do Excel STDEV () calcula o desvio padrão para uma série de valores. Neste caso, estamos multiplicando o valor por 2 para obter 2 desvios padrão e adicionando / subtraindo o resultado da média móvel para gerar os valores de banda superior / inferior. Para expandir as fórmulas & # 8211; basta rolar e clicar duas vezes em um pequeno quadrado no canto inferior direito da célula para replicar a fórmula para o restante do intervalo de dados.
Computação Generalizada da Bollinger Band.
Agora, que tal generalizar a fórmula da Bollinger Band para que não tenhamos que atualizar nossas fórmulas toda vez que quisermos calcular as bandas de Bollinger para um número diferente de desvios padrão da AM ou quando mudamos a duração média móvel?
Vamos adicionar outro parâmetro à nossa tabela de variáveis ​​genéricas à direita da planilha. Vamos digitar "Std devs:" na célula O3 e 2.0 no P3. Em seguida, vamos adicionar a seguinte fórmula no I15:
Nesta fórmula, substituímos 2 por $ P $ 3 & # 8211; que aponta para nossa variável na célula P3 contendo número de desvios padrão para as bandas, e calcula o offset baseado na variável PERIOD na célula P2.
A única diferença da fórmula na etapa anterior é que substituímos + após a H15 por & # 8211; (menos), para subtrair o número de desvios padrão do SMA, e tivemos que alterar o deslocamento para a coluna de preço, notar -6, em vez de -5 no parâmetro "cols" para a função OFFSET para se referir à coluna D (CLOSE) . Não se esqueça de copiar novas fórmulas nas células I15 e J15 para o restante das respectivas células da coluna.
Agora você pode alterar os valores das variáveis ​​“PERIOD” e “Std devs” nas células P2 & amp; P3, e os valores de SMA e Bollinger Band são automaticamente recalculados.
Bollinger Bands Chart no Excel.
Assista a este vídeo com instruções para adicionar um gráfico da Bollinger Band à planilha que criamos acima.
Média Móvel Exponencial.
A média móvel exponencial (EMA) é o tipo de média móvel que é semelhante a uma média móvel simples, exceto pelo fato de que mais peso é dado aos dados mais recentes. A média móvel exponencial também é conhecida como & ldquo; média móvel ponderada exponencialmente & # 8221 ;.
Instruções de computação.
Usaremos a coluna K para calcular o EMA. Vamos definir nosso valor de PERIOD para 1 (célula P2), para que possamos inserir a fórmula na parte superior de nossa planilha e ter alguns valores que possamos ver inserindo as fórmulas. Podemos definir PERIOD para qualquer valor depois de terminar e ter o EMA (e o SMA) recalculado automaticamente. Na célula K2, configuramos o primeiro valor da série EMA para ser simplesmente igual ao valor Close (D2) na mesma linha, apenas porque precisamos “semear” a computação EMA com algum valor sensível.
Nessa fórmula, multiplicamos o preço de fechamento da linha (D3) pela função de expoente, usando $ P $ 2 para referenciar nossa variável "número de períodos" e adicionamos ao resultado o valor de EMA anterior (K2), multiplicado "1- o expoente" . Essa é a fórmula padrão do EMA.
Parte I Conclusão.
Nesta primeira parte de nossa série de 3 partes, calculamos os indicadores de análise técnica de Média móvel simples, Bandas de Bollinger e Média móvel exponencial para nosso conjunto de dados históricos de amostra. Na próxima parte, abordaremos dois dos mais famosos indicadores de análise técnica: MACD e RSI.
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O básico do Bollinger Bands®
Na década de 1980, John Bollinger, um técnico de longa data dos mercados, desenvolveu a técnica de usar uma média móvel com duas bandas de negociação acima e abaixo dela. Ao contrário de um cálculo percentual de uma média móvel normal, o Bollinger Bands® simplesmente adiciona e subtrai um cálculo de desvio padrão.
O desvio padrão é uma fórmula matemática que mede a volatilidade, mostrando como o preço das ações pode variar de seu valor real. Medindo a volatilidade dos preços, o Bollinger Bands® ajusta-se às condições do mercado. Isto é o que os torna muito úteis para os traders: eles podem encontrar quase todos os dados de preços necessários entre as duas bandas. Continue lendo para descobrir como este indicador funciona e como você pode aplicá-lo à sua negociação (para obter mais informações sobre volatilidade, consulte Dicas para investidores em mercados voláteis).
Bollinger Bands® consiste de uma linha central e dois canais de preço (bandas) acima e abaixo. A linha central é uma média móvel exponencial; os canais de preços são os desvios padrão da ação em estudo. As bandas irão expandir e contrair à medida que a ação de preço de uma emissão se torne volátil (expansão) ou se torne vinculada a um padrão de negociação apertado (contração). (Aprenda sobre a diferença entre médias móveis simples e exponenciais verificando médias móveis: o que são elas?)
Uma ação pode ser negociada por longos períodos em uma tendência, ainda que com alguma volatilidade de tempos em tempos. Para ver melhor a tendência, os comerciantes usam a média móvel para filtrar a ação do preço. Desta forma, os comerciantes podem coletar informações importantes sobre como o mercado está negociando. Por exemplo, após um forte aumento ou queda na tendência, o mercado pode se consolidar, negociando de forma estreita e entrecruzando acima e abaixo da média móvel. Para melhor monitorar esse comportamento, os operadores usam os canais de preços, que abrangem a atividade de negociação em torno da tendência.
Sabemos que os mercados negociam de forma errática diariamente, embora ainda estejam negociando com tendência de alta ou tendência de baixa. Os técnicos usam médias móveis com linhas de suporte e resistência para antecipar a ação do preço de uma ação. A resistência superior e as linhas de suporte inferiores são primeiramente desenhadas e depois extrapoladas para formar canais dentro dos quais o comerciante espera que os preços sejam contidos. Alguns traders traçam linhas retas ligando tops ou bottoms de preços para identificar os extremos de preço superior ou inferior, respectivamente, e então adicionam linhas paralelas para definir o canal dentro do qual os preços devem se mover. Enquanto os preços não saírem desse canal, o trader pode estar razoavelmente confiante de que os preços estão se movendo conforme o esperado.
Quando os preços das ações tocam continuamente a parte superior do Bollinger Band®, acredita-se que os preços estejam sobrecomprados; inversamente, quando eles tocam continuamente a banda inferior, os preços são considerados excessivamente vendidos, desencadeando um sinal de compra.
Ao usar o Bollinger Bands®, designe as bandas superior e inferior como metas de preço. Se o preço desviar da faixa inferior e cruzar acima da média de 20 dias (a linha do meio), a faixa superior passa a representar a meta de preço superior. Em uma forte tendência de alta, os preços geralmente oscilam entre a banda superior e a média móvel de 20 dias. Quando isso acontece, um cruzamento abaixo da média móvel de 20 dias alerta para uma reversão de tendência para o lado negativo. (Para obter mais informações sobre a direção de um ativo e lucrar com isso, consulte Rastrear preços de ações com linhas de tendência.)
Você pode ver neste gráfico da American Express (NYSE: AXP) desde o início de 2008 que, na maior parte, a ação do preço estava tocando a banda inferior e o preço das ações caiu do nível de US $ 60 no inverno para março posição de cerca de US $ 10. Em alguns casos, a ação do preço cortou a linha central (março a maio e novamente em julho e agosto), mas para muitos comerciantes, isso certamente não foi um sinal de compra, já que a tendência não havia sido quebrada.
No gráfico de 2001 da Microsoft Corporation (Nasdaq: MSFT) (acima), você pode ver a tendência invertida para uma tendência de alta no início de janeiro, mas veja como foi lento em mostrar a mudança de tendência. Antes que a ação do preço cruzasse a linha central, o preço das ações passou de US $ 20 para US $ 24 e, em seguida, para entre US $ 24 e US $ 25 antes que alguns traders tivessem confirmação dessa inversão de tendência.
Isso não quer dizer que o Bollinger Bands® não seja um indicador bem considerado de problemas de sobrecompra ou sobrevenda, mas gráficos como o layout de 2001 da Microsoft são um bom lembrete de que devemos começar reconhecendo tendências e médias móveis simples antes de seguir em frente. para indicadores mais exóticos.
Embora todas as estratégias tenham suas desvantagens, o Bollinger Bands® se tornou uma das ferramentas mais úteis e comumente usadas para destacar os preços extremos de curto prazo em uma segurança. Comprar quando os preços das ações cruzam abaixo do Bollinger Band® inferior muitas vezes ajuda os operadores a tirar proveito das condições de sobrevenda e do lucro quando o preço da ação sobe de volta para a linha de média móvel do centro.