Diferencial de forex

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O Diferencial de Taxa de Juros é uma penalidade para o pré-pagamento antecipado de toda ou parte de uma hipoteca fora de seus termos normais de pré-pagamento. Este é considerado um componente chave do carry trade. Esta taxa de juros é um tipo de compensação, que é cobrado pelo credor, se o mutuário paga seu principal de hipoteca antes da data de vencimento. Diferencial de taxa de juros também é conhecido como: perda de juros, IRD e taxa de juros diferencial.

Aqui estão algumas características do Diferencial de Taxa de Juros:

1. Swap Taxa de Juros - É uma troca de taxa de juros que está em 'forma de penalidade'. 2. Método de cálculo - Geralmente, é calculado como a diferença entre a taxa existente e a taxa do prazo remanescente, multiplicada pelo principal em aberto e o saldo do prazo. 3. Cálculo Preciso - É um critério de cálculo muito preciso. 4. Mentions A compensação devida - geralmente se refere à compensação devida ao credor no pagamento da hipoteca. 5. Multa antecipada de pagamento antecipado - É uma penalidade de pré-pagamento ao mutuário por antecipação antecipada da dívida hipotecária, antes do vencimento do prazo da hipoteca.

Geralmente, isso é calculado como "a diferença entre a taxa existente e a taxa do prazo restante, multiplicada pelo principal em aberto e pelo saldo do termo". É assim que a taxa de juros é calculada:

Exemplo: hipoteca de $ 100.000 a 9% com 24 meses restantes / Taxa atual de 2 anos é de 6,5% / Diferencial é de 2,5% ao ano / IRD é de $ 100.000 * 2 anos * 2,5% a. a. = US $ 5.000.

Um diferencial mede a diferença nas taxas de juros entre dois ativos similares com juros. Com base na uniformidade da taxa de juros, um comerciante pode criar uma expectativa da taxa de câmbio futura entre duas moedas e definir o prêmio (ou desconto) nos contratos futuros de taxa de câmbio do mercado atual. Os traders do mercado de câmbio usam os diferenciais das taxas de juros quando avaliam as taxas de câmbio futuras.

Negociação de Diferenciais de Taxa de Juros.

Os diferenciais de taxa de juros ocorrem quando você tem duas moedas com diferentes taxas de juros para os países envolvidos. Na negociação forex, as cotações da moeda são sempre dadas em pares. Com cada par, há um diferencial de taxa de juros associado.

Como negociar os diferenciais de taxa de juros.

Para negociar um diferencial de juros, a primeira coisa que você precisa fazer é descobrir exatamente qual é o diferencial do par que você está interessado em negociar.

Tomemos por exemplo o dólar australiano (AUD) e o iene (JPY). Se o banco central australiano pagasse 2% aos detentores de dólares australianos e o banco central japonês pagasse apenas 0,1% para os detentores do iene, a diferença seria de 1,9% em favor do dólar australiano. Isso significa que, se você colocasse uma ordem de compra no par AUD / JPY, você receberia esse diferencial de taxa de juros diariamente, enquanto mantivesse o par. Se você fez uma venda no mesmo pedido, seu corretor debitaria sua conta diariamente pelo mesmo valor, já que você seria um pagador de juros em vez de um recebedor se estivesse vendendo esse par.

A vantagem de negociar os diferenciais de taxa de juros.

Os benefícios deste tipo de negociação são bastante óbvios. Ao negociar na direção do interesse positivo, você coletaria um pagamento de prêmio todos os dias. Isso preencheria seu lucro final repetidamente.

Para não mencionar, a negociação forex pode ser feita com alavancagem, então seu retorno real sobre o capital é amplificado.

No entanto, se a árvore começar a ir contra você e você estiver usando a alavancagem, a quantidade de rolagem que você coleta diariamente provavelmente não compensará o declínio do lucro do negócio real.

Os perigos de negociar diferenciais de taxas de juros.

Os perigos desse tipo de negociação são muito mais numerosos que as vantagens. Em primeiro lugar, os pares que têm diferenciais de alta taxa de juros são muito sensíveis a quaisquer sinais de instabilidade econômica no mundo.

Esses pares podem se tornar voláteis com pouco aviso. A volatilidade pode rapidamente eliminar qualquer ganho de juros. Você deve usar um gerenciamento de risco prudente ou estar preparado para cobrir qualquer risco de queda. Os fundos de hedge que usam uma estratégia de negociação de carry (chamada carry, porque você ganhou ao cuidar da moeda de maior rendimento) normalmente usam muito pouca alavancagem devido ao potencial potencial de desenrolamento.

Negociar para coletar diferenciais positivos de taxa de juros é chamado carry trading, e está longe de ser uma ideia nova. Embora pareça um dado, diferenciais de taxa de juros de negociação exigem alguma experiência em lidar com o inesperado e saber quando sair. Se você planeja negociar diferenciais de juros, certifique-se de observar a história e ver o que pode acontecer se estiver do lado errado de um negócio sem proteção. A vida que você salva pode ser sua.

Mesmo em ambientes com taxas de juros baixas, como em 2016, os diferenciais de taxa de juros podem causar volatilidade no câmbio. Um dos maiores exemplos foi o dólar canadense.

No início de 2016, havia o receio de que o crash do petróleo iria levar a economia do Canadá a uma profunda recessão, mas isso nunca se concretizou. Além disso, olhando para o spread ou diferenciais de taxas de juros entre os EUA eo Canadá viu um aumento de aperto de janeiro a maio, como a imagem da economia do Canadá se tornou mais positiva e, ao mesmo tempo, os comerciantes estavam cada vez mais incertos sobre a economia dos Estados Unidos.

Esta redução do diferencial da taxa de juros spread entre as expectativas da taxa de juros do Canadá e dos EUA faz com que o dólar canadense se fortaleça agressivamente ao longo do primeiro semestre de 2016. Portanto, vale a pena estar ciente dos spreads de juros entre as principais economias, mesmo se a taxa de juros oficial Não mudou.

Diferencial de taxa de juros.

Um diferencial de taxa de juros é uma diferença na taxa de juros entre duas moedas em um par. Se uma moeda tiver uma taxa de juros de 3% e a outra tiver uma taxa de juros de 1%, ela terá um diferencial de taxa de juros de 2%.

Se você comprasse a moeda que paga 3% em relação à moeda que paga, 1%, você seria pago com a diferença dos pagamentos de juros diários.

Esta definição simples é conhecida como o carry trade ganhando continua o diferencial de taxa de juros. No entanto, os desenvolvimentos em 2016 trouxeram diferenciais de taxas de juros para uma nova luz que vale a pena entender.

Política de Taxa de Juros Negativa (NIRP)

Houve uma divergência acentuada entre as taxas de juros das economias de mercado desenvolvidas e as taxas de juros das economias de mercado emergentes em 2016. As economias de mercado desenvolvidas tiveram suas taxas de juros abaixo de zero para tentar estimular a demanda, enquanto as moedas de mercados emergentes elevaram suas taxas de juros, tentando limitar vazão e instabilidade econômica. Em fevereiro de 2016, o Banco do México (Banxico) realizou uma reunião de emergência para aumentar sua taxa de endividamento em 50 pontos-base, enquanto vendia dólares americanos no mercado para estimular a demanda pelo peso mexicano seguinte.

Embora isso amplie o diferencial da taxa de juros entre os Estados Unidos e o México, é também um sinal do mercado de instabilidade ou possível desespero dos bancos centrais para impedir que a economia global saia do controle.

O Carry Trade.

Comerciantes forex estão procurando aproveitar ao máximo a política de taxa de juros negativa com o carry trade. Eles fazem isso vendendo euros ou ienes japoneses (cujas taxas de juros atuais são negativas) e comprando moedas de mercados emergentes como a da rupia indiana, o Rand da África do Sul, mascarando Peso, ou lira turca.

No entanto, esses negócios, que no papel têm diferenciais de taxas de juros muito grandes, poderiam facilmente acabar sendo os negócios mais arriscados (se a dor econômica encontrada nas moedas dos mercados emergentes continuar ou se tornar mais severa).

Enquanto o carry trade ganha juros sobre o diferencial da taxa de juros, um movimento no spread do par de moedas subjacente poderia facilmente (e historicamente) cair o sentimento de risco eliminando os benefícios do carry trade.

O velho ditado que, se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é & # 39; pode aplicar-se a diferenciais de taxa de juros. Em outras palavras, quando os diferenciais das taxas de juros aumentam muito, isso ocorre porque o risco é visto como ameaçador para os tomadores de empréstimo nesses países.

Portanto, se você é um novo trader de forex foi apenas ouvido sobre o carry trade, prossiga com cautela especialmente se você vir moedas de taxa de juros negativas como moedas de venda atrativas e moedas de mercados emergentes como moedas de compra atraentes. A contínua carnificina nas commodities e a incerteza em torno da China continuam pressionando as moedas de maior rendimento. Ao mesmo tempo, a introdução de taxas de juros negativas, bem como a incerteza sobre o futuro da flexibilização quantitativa, continuam a ver o fluxo de dinheiro para os ativos de Haven, que muitas vezes têm as taxas de juros mais baixas ou negativas.

Diferencial de Taxa de Juros - IRD.

Qual é o 'diferencial de taxa de juros - IRD'

O diferencial de taxa de juros (IRD) mede a diferença nas taxas de juros entre dois ativos similares com juros. Os traders do mercado de câmbio usam os diferenciais de taxa de juros (IRD) ao precificar as taxas de câmbio futuras. Com base na paridade da taxa de juros, um comerciante pode criar uma expectativa da taxa de câmbio futura entre duas moedas e definir o prêmio, ou desconto, nos contratos futuros de taxa de câmbio do mercado atual.

Renda em relação a um falecido.

Diferenciação do produto.

Paridade da taxa de juros.

Diferencial.

QUEBRANDO PARA BAIXO 'Diferencial De Taxa De Juro - IRD'

O diferencial de taxa de juros também é usado no mercado imobiliário para descrever a diferença entre a taxa de juros e a taxa registrada de um banco na data de pagamento antecipado para hipotecas. O IRD é um componente-chave do carry trade. Um carry trade é uma estratégia que os traders de câmbio usam na tentativa de lucrar com a diferença entre as taxas de juros, e se os traders forem comprados por um par de moedas, podem lucrar com um aumento no par de moedas.

Exemplo de Comércio Diferencial de Taxa de Juro.

O IRD é o valor que o investidor pode esperar lucrar usando um carry trade. Por exemplo, digamos que um investidor tome US $ 1.000 e converta os fundos em libras esterlinas, o que lhe permite comprar um título britânico. Se o título adquirido rende 7%, enquanto o título equivalente nos EUA rende 3%, então o IRD é igual a 4%, ou 7% - 3%. Este lucro é assegurado somente se a taxa de câmbio entre dólares e libras permanecer constante.

Um dos principais riscos envolvidos com essa estratégia é a incerteza das flutuações cambiais. Neste exemplo, se a libra esterlina caísse em relação ao dólar americano, o comerciante pode sofrer perdas. Além disso, os traders podem usar alavancagem, como um fator de 10 para 1, para melhorar seu potencial de lucro. Se o investidor alavancasse seu empréstimo por um fator de 10 para 1, ele poderia obter um lucro de 40%. No entanto, a alavancagem também pode causar grandes perdas se houver grandes movimentos nas taxas de câmbio.

Exemplo de hipoteca diferencial de taxa de juros.

Quando os compradores tomam dinheiro emprestado para comprar casas, pode haver um diferencial na taxa de juros. Por exemplo, digamos que um comprador de imóveis comprou uma casa e fez uma hipoteca a uma taxa de 5,50% por 30 anos. Suponha que 25 anos se passaram e o mutuário só tem cinco anos restantes em seu prazo de hipoteca. O credor poderia usar a taxa de juros atual do mercado que está oferecendo para uma hipoteca de cinco anos para determinar o diferencial da taxa de juros. Se a taxa de juros atual do mercado em uma hipoteca de cinco anos é de 3,85%, o diferencial da taxa de juros é de 1,65%, ou 0,1375% ao mês.

Diferenciais de Taxa de Juro Comercial.

Ao vender moedas cujo país tem uma taxa de juros menor em relação a moedas cujo país tem uma taxa de juros mais alta, você pode lucrar com o diferencial da taxa de juros (conhecido como carry trade), bem como a valorização do preço.

É como conseguir um cupcake gelado com granulado por cima! Isso fala com você! Imagine o quão delicioso isso provaria!

Cruzamentos de moeda oferecem muitos pares com diferenciais de taxa de juros alta que são primos para esses tipos de negociações.

Por exemplo, dê uma olhada na boa tendência de alta em AUD / JPY. Se você tivesse uma posição longa nesse par, teria feito um grande lucro.

De 2002 a 2007, o Banco da Reserva da Austrália elevou as taxas para 6,25%, enquanto o BOJ manteve suas taxas em 0%.

Isso significa que você lucrou com a sua posição comprada E com o diferencial da taxa de juros nesse negócio!

Vamos ensinar a você quais funcionarão e quais não funcionarão.

Nós vamos te ensinar sobre algo chamado "aversão ao risco". Mas isso é para uma lição posterior.

EUR / JPY - O diferencial de rendimento Alemanha-Japão favorece uma alta.

O EUR / JPY está em grande parte em uma faixa de 100-pip de 135,00-136,00 desde 15 de janeiro, mas uma quebra de alta pode acontecer em breve, sugere a ampliação do diferencial de rendimento.

O spread de 10 anos entre o Japão e o Japão aumentou para 53 pontos-base hoje; o nível mais alto desde meados de agosto de 2014. Além disso, o RSI diário está acima de 50,00 e começa a subir.

Por isso, a cruz provavelmente se manterá acima de 136,00 desta vez e poderá ampliar os ganhos ainda mais. Ainda assim, a cautela é aconselhada como nos últimos dez dias, o par tem repetidamente desvanecido pico acima do nível psicológico de 136,00.

Um fechamento acima de 136,00 (nível psicológico) abriria portas para 136,64 (5 de janeiro de alta) e 137,00 (alcance de breakout). No lado negativo, a quebra de suporte em 135,57 (baixa da sessão) poderia render 135,18 (mínimo de 19 de janeiro) e 134,92 (mínimo de 24 de janeiro).

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A negociação de divisas estrangeiras na margem implica um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você. Antes de decidir negociar trocas estrangeiras, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de você sustentar uma perda de parte ou de todo o seu investimento inicial e, portanto, não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação de câmbio e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente, se tiver alguma dúvida.