Indicador de forex

forex indicador Atr
Desenvolvido pela Wilder, a ATR concede aos comerciantes de Forex a sensação de qual a volatilidade histórica para se preparar para negociação no mercado atual.
Os pares de divisas Forex que obtêm leituras mais baixas de ATR sugerem menor volatilidade do mercado, enquanto os pares de moedas com leituras mais elevadas do indicador ATR requerem ajustes comerciais apropriados de acordo com maior volatilidade.
Wilder usou a média móvel para suavizar as leituras do indicador ATR,
de modo que a ATR olhe como a conhecemos:
Como ler o indicador ATR.
Quando as barras de preços são curtas, significa que havia pouco terreno coberto de alto a baixo durante o dia, então os comerciantes de Forex verão o indicador ATR se mover para baixo. Se as barras de preços começam a crescer e se tornando maiores, representando um alcance verdadeiro maior, a linha indicadora ATR aumentará.
O indicador ATR não mostra uma tendência ou uma duração de tendência.
Como negociar com o alcance real médio (ATR)
O indicador ATR (Average True Range) ajuda a determinar o tamanho médio da faixa de negociação diária.
Em outras palavras, ele diz quão volátil é o mercado e quanto ele se move de um ponto para outro durante o dia de negociação.
ATR não é um indicador líder, significa que não envia sinais sobre direção ou duração do mercado, mas mede um dos parâmetros de mercado mais importantes - a volatilidade dos preços. Os comerciantes de Forex usam o indicador Average True Range para determinar a melhor posição para a negociação. Parar ordens - tais paradas que, com a ajuda de ATR, corresponderiam à volatilidade do mercado mais real.
Quando o mercado é volátil, os investidores procuram paradas mais amplas para evitar serem impedidos de entrar no mercado por algum ruído aleatório no mercado. Quando a volatilidade é baixa, não há razão para definir largas paradas; Os comerciantes então se concentram em paradas mais apertadas para ter melhores proteções para suas posições de negociação e lucros acumulados.
Vamos dar um exemplo:
Par EUR / USD e GBP / JPY. A questão é: você colocaria a mesma distância Stop para ambos os pares? Provavelmente não. Não seria a melhor escolha se você optar por arriscar 2% da conta nos dois casos. Por quê? EUR / USD move-se em média 120 pips por dia enquanto GBP / JPY faz 250-300 pips diariamente. Paradas de distância iguais para ambos os pares não farão sentido.
Como definir paradas com o indicador de alcance médio verdadeiro (ATR).
100 x 2 = 200 pips (A Stop atual de 2 ATR)
Como calcular Average True Range (ATR)
ATR é a média móvel do TR para o período de doação (14 dias por padrão).
O intervalo verdadeiro é o maior valor das três equações a seguir:
Cl - o fechamento de ontem.
Os dias normais serão calculados de acordo com a primeira equação.
Os dias que se abrem com uma diferença ascendente serão calculados com a equação # 2, onde a volatilidade do dia será medida a partir do alto para o anterior. Os dias que abriram com um intervalo descendente serão calculados usando a equação # 3, subtraindo o fechamento anterior da mínima do dia.
Método ATR para filtrar entradas e evitar whipsaws de preços.
Por exemplo, um comerciante tem um sistema de breakout que informa para onde entrar. Não seria bom saber se as chances de lucro são realmente altas, enquanto a possibilidade de whipsaw é realmente baixa?
Sim, seria muito legal. O indicador ATR é amplamente utilizado em muitos sistemas de negociação para avaliar exatamente isso. Como?
Vamos tomar um sistema de breakout que desencadeie uma ordem de compra de entrada uma vez que o mercado quebre acima do seu dia anterior alto. Digamos que esta alta foi de 1.3000 para o EURUSD. Sem quaisquer filtros que compraríamos em 1.3002, mas estamos nos arriscando a ser whipsawed? Sim, nós somos.
Com os comerciantes de filtro ATR, siga os seguintes passos:
- meça ATR para os 14 dias anteriores (padrão) ou 21 dias (outro valor preferido);
- Por exemplo, descobrimos que o ATR de 14 dias do EURUSD está em 110 pips.
- nós escolhemos entrar em breakout + 20% ATR (110 x 20% = 22 pips)
- agora, em vez de se precipitar em uma fuga e arriscar-se a ser atacado, entramos em 1.3000 + 22 pips = 1.3022.
- Nós desistimos de alguns pips iniciais em uma fuga, mas tomamos uma medida adicional para evitar ser whipsawed em um piscar de olhos ...

Como usar o ATR em uma estratégia de Forex.
pela Walker England.
Os comerciantes de Forex podem usar o ATR para avaliar a volatilidade do mercado. Os comerciantes devem usar paradas maiores e metas lucrativas à medida que ATR aumenta. A leitura de ATR pode ser facilitada através do uso do ATR no indicador de pips.
ATR (Average True Range) é um indicador técnico fácil de ler, projetado para ler a volatilidade do mercado. Quando um trader de Forex sabe ler o ATR, ele pode usar a volatilidade atual para avaliar a colocação de ordens stop e limit em posições existentes. Hoje vamos analisar a ATR e como aplicá-la à nossa negociação.
Aprenda Forex & ndash; Tendência EURJPY com ATR.
(Criado usando gráficos Marketscope 2.0 do FXCM)
O ATR é considerado um indicador de volatilidade, pois mede a distância entre uma série de máximas e mínimas anteriores, para um número ou períodos específicos. ATR é exibido com um decimal para indicar o número de pips entre as altas e baixas do período. Isso é importante para um comerciante, à medida que a volatilidade aumenta, assim será um gráfico de valor ATR. À medida que a volatilidade declina e a diferença entre os períodos altos e baixos selecionados diminui, o mesmo acontecerá com o ATR.
Os comerciantes podem usar o ATR para gerenciar ativamente sua posição de acordo com a volatilidade. Quanto maior a leitura da ATR em um par específico, maior será a parada que deve ser usada. Isso faz sentido porque uma parada apertada em um par de moedas particularmente volátil é mais propensa a ser executada. Além disso, uma parada larga em um par menos volátil pode fazer paradas desnecessariamente grandes. Isso também pode ser verdade com pedidos de limite. Se ATR é um valor maior, os comerciantes podem procurar mais pips em um comércio específico. Por outro lado, se o ATR estiver indicando que a volatilidade é baixa, os traders podem moderar suas expectativas de negociação com ordens de limite menores.
Aprenda Forex & ndash; ATR in Pips Indicator.
(Criado usando gráficos Marketscope 2.0 do FXCM)
--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.
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Como usar o indicador de ATR?
Estou escrevendo este artigo porque vejo que alguns traders gostam de usar o indicador ATR, e muitos outros traders se perguntam que vantagens esse indicador tem e como ele pode ajudar. Aqueles que nos conhecem e nos têm acompanhado sabem que os candlesticks e as Bollinger Bands são as únicas ferramentas de negociação que usamos, e não precisamos de nenhum outro indicador em nosso sistema de negociação. No entanto, como geralmente somos perguntados sobre alguns indicadores, prefiro escrever artigos sobre eles para responder às perguntas.
Entre as muitas ferramentas que usamos para a análise dos negócios, há algumas que são muito populares, enquanto há algumas que podem ser usadas com moderação. Comerciantes técnicos também têm seus gostos específicos e não gostam e gostam de operar em sua própria zona de conforto.
A volatilidade como uma ferramenta para interpretar a ação dos preços e o padrão de preços no comércio pode ser benéfica para muitos observadores do mercado. Um desses indicadores de volatilidade é o Average True Range ou mais popularmente denominado como o ATR. Ele tem um propósito duplo e pode ser usado para identificar pontos de entrada e saída, bem como um sistema completo de negociação, pode ser desenvolvido com base nos princípios que impulsionam o ATR. Por muitas décadas, profissionais experientes têm usado essa técnica para melhorar seus resultados comerciais.
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Definição de ATR.
Para uma melhor compreensão do Average True Range, é importante obter uma compreensão adequada da volatilidade. Essencialmente, a volatilidade mede a força total da ação do preço absoluto e a direção do comércio de mercado. Mas quando discutimos indicadores de volatilidade, talvez o que virá à sua mente são Bollinger Bands.
Mas a limitação do Bollinger Bands é que ele se concentra apenas na volatilidade sem levar em consideração a ação de preço associada.
Em comparação, este indicador de volatilidade, "The Average True Range", oferece uma perspectiva muito mais abrangente. Na prática, isso não é nada além de um intervalo de movimentação com um movimento gráfico médio de 14 dias rastreado para dar uma ideia sobre a ação do preço.
Originalmente, essa era uma ferramenta criada para rastrear o movimento do mercado de commodities, mas, no final, seu uso se espalhou pelos mercados e por toda uma gama de movimento de índices. O fato básico que o ATR destaca é quando um par de moedas sinaliza altos níveis de volatilidade, geralmente, ele tende a ter uma maior leitura de AR e vice-versa, a baixa volatilidade gera baixa leitura de ATR.
O maior benefício deste indicador é, talvez, dar aos operadores a opção de limitar a extensão das perdas preparando um plano firme para executar o negócio e também possibilitando identificar perdas de parada e pontos de entrada.
História e amp; Concepção da Média True Range.
O indicador ATR foi originalmente conceituado por Welles Wilder como uma ferramenta para medir a volatilidade na ação do preço. Escusado será dizer que o primeiro porto de escala para uma ferramenta como esta foi o mercado de commodities com uma taxa de volatilidade claramente maior. Mas dado o comércio muito volátil nos mercados agora, é comumente usado pelos comerciantes também. É mais comumente usado para avaliar a tendência da volatilidade histórica em vez de obter uma percepção sobre a direção futura do preço.
Além disso, popularmente conhecido como o oscilador, a curva ATR é freqüentemente vista flutuando entre múltiplos pontos de valor. Mais de um indicador à direita, a direção independente da ação do preço não é o que você pode discernir usando essa ferramenta. De maneira muito simplista, o que ele permite interpretar é quando a leitura de ATR é alta, você precisa colocar em paradas mais amplas e o nível de entrada também precisa ser ajustado de acordo.
Como calcular o intervalo médio real.
Bem, a questão mais óbvia neste momento seria então como você realmente chega ao Average True Range e como você pode calculá-lo. Bem, se você tem uma plataforma de negociação Metatrader, você tem automaticamente lá para você cortesia do software avançado. Se você precisar calculá-lo por conta própria, também não é um grande problema. Aqui estão algumas etapas simples e diretas para chegar a uma solução:
Em primeiro lugar para qualquer período escolhido, você deve calcular três pontos de valor-chave.
Em primeiro lugar, a alta menos a baixa Então subtraia a alta do fechamento anterior Finalmente, subtraia o dia anterior próximo da baixa do dia.
Então, finalmente, o True Range é o maior desses três valores. Assim, como havíamos discutido anteriormente, o ATR é mais parecido com a média móvel em um período de tempo específico que você pode ter escolhido.
Formas de usar o intervalo médio real.
Como todos vocês já devem ter entendido, os operadores podem usar o ATR para avaliar a volatilidade do mercado. No entanto, como operadores, você deve sempre acompanhar de perto seus objetivos, bem como o número de stop loss. Se você observar um aumento na leitura da ATR, é prudente implementar perdas de parada relativamente maiores e alterar apropriadamente as metas de lucro.
Depois de conseguir um jeito, você ficará surpreso ao ver como é fácil ler o ATR e usar a volatilidade do mercado para ajustar sua posição de negociação. Os níveis de volatilidade podem até ajudá-lo a determinar sua perda de parada e limitar os níveis de pedido na posição existente.
É considerada uma medida de volatilidade, já que esse intervalo não é nada além do cálculo da distância entre os pontos altos e baixos durante um período específico. Normalmente você teria exibido com pontos decimais para destacar o movimento exato do pip entre altos e baixos. O valor do ATR permanece diretamente proporcional aos níveis de volatilidade. Um declínio na volatilidade levará a um declínio na medida pip entre os altos e baixos.
Assim, ao contrário do que acontece normalmente, os comerciantes agora podem usar o Average True Range e indiretamente os níveis de volatilidade para gerenciar suas posições e otimizar seus ganhos. A mesma volatilidade que causou estragos pode ser domada e usada via ATR para transações mais lucrativas.
Aqui está um exemplo que pode ilustrar esse ponto ainda mais. Vamos supor que você observe que a volatilidade caiu significativamente de seus níveis históricos. Normalmente, uma fase de baixa volatilidade está associada aos grandes movimentos no futuro previsível. Agora, em vez de apenas adivinhar a tendência, você precisa apenas esperar o ATR aumentar e você pode facilmente colocar um comércio na direção do movimento.
1. Usando ATR para determinar objetivos de lucro.
Outra maneira interessante de usar o Average True Range é para determinar seus níveis alvo. Especialmente para os comerciantes de dia, esta faixa média adquire grande significado.
Por exemplo, se vamos supor que o Euro-USD tenha atingido apenas 70 pips em média nos últimos 14 dias, será necessário controlar sua meta de lucro. Apenas manter alvos fantásticos como o movimento de 150 pip irá levá-lo a lugar nenhum. Você simplesmente acabará esperando por lucros que não vêm e provavelmente acabarão perdendo dinheiro. Em vez disso, o que você precisa fazer é pegar o Average True Range por 14 dias e dividi-lo pela metade. O produto resultante pode atuar como sua meta de lucro. É mais seguro, melhor, realista e com muito menos. Portanto, neste caso, com o movimento médio de 14 dias do pip de 70, sua meta de lucro é 35.
Esse tipo de estimativa não seria apenas mais realista, mas também lhe dará uma maior margem de manobra para distribuir seu negócio.
2. O intervalo médio real pode funcionar como filtro.
Se você pretende filtrar as negociações, isso pode ser um meio interessante para fazer o mesmo. Por exemplo, se a sua plataforma de negociação lhe dá vários sinais, você pode facilmente usar o ATR para eliminar os de baixa volatilidade e concentrar os negócios de alta volatilidade que geram lucros muito maiores.
Assim, essencialmente, o que entendemos é que o ATR é uma ótima maneira de determinar o ponto de saída de um negócio específico. Neste contexto, a referência mais popular é a de Chuck LeBeau e a técnica que foi desenvolvida por ele e é popularmente conhecida como "saída do candelabro". Nessa, a distância entre quando a moeda específica atingiu sua maior alta para o período de tempo determinado e o nível de perda de parada está correlacionado com o ATR. Por exemplo, diga que é 3 vezes o valor ou 4 vezes o valor. O nome Chandelier está ligado a essa teoria onde ela desce do ponto mais alto do teto.
Vantagem de usar o ATR.
Há muitas vantagens de usar o Average True Range. Não apenas ajuda a avaliar objetivamente o movimento e as tendências do mercado, mas também traz muito mais precisão na análise diária do negócio.
Estes têm uma vantagem distinta sobre outros métodos de usar um sistema de porcentagem fixa, pois a mudança é baseada nos diferentes graus de volatilidade. Com a expansão e contração gradual da faixa de negociação para um par de moedas específico, a distância entre o nível de stop loss e o preço de fechamento se ajusta automaticamente a pontos mais apropriados. Isso serve ao propósito duplo de facilitar que o negociante proteja o lucro desejado, bem como permitir que a entidade específica funcione dentro da dinâmica de mercado dada e alcance muito mais normal.
1. Sistemas de Breakout ATR:
Essa abordagem específica é extremamente adaptável e pode ser usada em qualquer período de tempo. Particularmente para as estratégias de negociação do dia pode ser muito útil. Um comerciante pode até usar um prazo tão pequeno quanto 15 minutos para determinar o ponto de entrada do dia. Você tem a opção de usar qualquer período de tempo, ATRs de 5 minutos e 10 minutos podem ser gerados. Você também pode colocar perdas de parada para fechar a negociação com perda igual se o preço retornar a uma determinada barra específica.
2. Metodologia de Onda Filtrada:
O Average True Range pode ser usado neste contexto e adaptado para gerar dados que ajudam na identificação dos pontos de virada no mercado. Uma onda ascendente seria notada quando a ação do preço é vista passando do menor para três ATRs. Movimentos de preço três ATRs abaixo do fechamento mais alto sinalizariam o contrário, que é uma nova onda de baixa no par de moedas específicas que você pode estar negociando e fazendo gráficos.
3. Outlook a longo prazo:
Essa ferramenta técnica permite que os investidores que a utilizam tenham uma idéia das perspectivas de longo prazo, já que as fases de maior volatilidade geralmente estão associadas a leituras estáveis ​​de ATR durante um período prolongado. Isso permite que os comerciantes sejam preparados com antecedência para tempos potencialmente turbulentos e evitem cometer erros óbvios que os operadores em pânico são mais propensos a cometer, enquanto tentam arduamente proteger os interesses lucrativos de uma pessoa no olho de uma tempestade.
Desvantagem de usar a faixa média real.
Uma coisa sempre leva ao outro. A discussão sobre as vantagens de usar o Average True Range também deve destacar os potenciais negativos e os fatos sobre os quais você deve ter cuidado ao usar essa ferramenta técnica para aprimorar seu comércio e maximizar o potencial de lucro. Essas desvantagens podem não ser imediatas, mas vale a pena entendê-las e reconhecê-las, pois elas ajudam a evitar armadilhas potenciais ea negociar com muito mais confiança.
Talvez o maior problema com essa abordagem seja a falta de um sistema que ajude a avaliar o potencial de risco exato. Além disso, há sempre essa possibilidade de que o mercado possa sair acima ou abaixo do nível de preços em que você pode estar atrelando o comércio. Talvez seja mais sensato que isso não seja uma ótima ferramenta para prever o padrão de mercado antes dos principais anúncios. Além disso, especialistas em negociação acreditam que não é uma ótima ferramenta para pares de moedas altamente voláteis, como a libra esterlina e o iene japonês.
Talvez este ponto possa ser melhor ilustrado no rastreamento do comércio que foi realizado em dezembro de 2005. Em 14 de dezembro daquele ano, o GBP / JPY iniciou o comércio em 212,36, mas caiu para 206,91 e finalmente fechou em 208,10. Supondo que seu stop loss estava em 210, dado o trade inicial, você poderia ter sofrido enormes perdas.
Concluindo
Em última análise, a eficácia de uma ferramenta é fortemente dependente de seu usuário e de sua capacidade de adaptação às mudanças das condições de mercado. Muitas vezes, o tipo de profissional que você pode ser e uma visão profunda sobre sua força e fraqueza podem decidir o sucesso ou o fracasso de uma estratégia, seja o Average True Range ou qualquer outro dispositivo para rastrear e controlar o nervosismo do mercado. .
O ATR é uma ferramenta altamente versátil, e o espectro de possibilidades é enorme se você tiver a paciência necessária, o apetite pelo risco e o olho para o lucro. A capacidade de identificar oportunidades de lucro e o grau de criatividade que você pode obter ao atingir essas oportunidades também são catalisadores fundamentais para transações de mercado bem-sucedidas.
Além disso, a importância de parar perdas nunca desaparece. Um forte stop loss, um plano de saída bem elaborado constitui a base dos negócios mais bem-sucedidos, qualquer que seja a ferramenta técnica que você possa estar usando para identificar o padrão potencial e identificar o possível intervalo que uma negociação bem-sucedida pode ser executada. Assim, com algum cuidado e atenção em determinados fatores-chave, o ATR pode atuar como uma ferramenta brilhante para você otimizar suas margens de lucro nos mercados.
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Rango verdadeiro médio (ATR)
Índice.
Rango verdadeiro médio (ATR)
Introdução.
Desenvolvido por J. Welles Wilder, o Average True Range (ATR) é um indicador que mede a volatilidade. Como a maioria de seus indicadores, Wilder projetou a ATR com commodities e preços diários em mente. Commodities são freqüentemente mais voláteis do que ações. Eles estavam freqüentemente sujeitos a lacunas e limitam movimentos, que ocorrem quando uma mercadoria abre ou abaixa sua movimentação máxima permitida para a sessão. Uma fórmula de volatilidade baseada apenas na faixa alta-baixa deixaria de capturar a volatilidade dos movimentos de intervalo ou limite. Wilder criou o Average True Range para capturar essa volatilidade “ausente”. É importante lembrar que o ATR não fornece uma indicação da direção do preço, apenas a volatilidade.
Wilder apresenta o ATR em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Este livro também inclui o Parabolic SAR, o RSI e o conceito de movimento direcional (ADX). Apesar de ter sido desenvolvido antes da era do computador, os indicadores de Wilder resistiram ao teste do tempo e continuam extremamente populares.
True Range.
Wilder começou com um conceito chamado True Range (TR), que é definido como o maior dos seguintes:
Valores absolutos são usados ​​para garantir números positivos. Afinal, Wilder estava interessado em medir a distância entre dois pontos, não a direção. Se a alta do período atual estiver acima do período anterior, "Alta e a baixa estiver abaixo do período anterior", a faixa máxima / baixa do período atual será usada como a Faixa Verdadeira. Este é um dia externo que usaria o método 1 para calcular o TR. Isso é bem direto. Os métodos 2 e 3 são usados ​​quando há um intervalo ou um dia interno. Uma lacuna ocorre quando o fechamento anterior é maior do que a corrente alta (sinalizando um potencial gap para baixo ou um movimento limite) ou o fechamento anterior é menor do que o atual baixo (sinalizando um potencial gap para cima ou limite de movimento). A imagem abaixo mostra exemplos de quando os métodos 2 e 3 são apropriados.
Exemplo A: Um pequeno intervalo alto / baixo formado após um intervalo. O TR é igual ao valor absoluto da diferença entre a alta atual e a anterior.
Exemplo B: Um pequeno intervalo alto / baixo formado após um intervalo abaixo. O TR é igual ao valor absoluto da diferença entre a baixa atual e a anterior.
Exemplo C: Embora o fechamento atual esteja dentro da faixa anterior alta / baixa, o intervalo atual de alta / baixa é bem pequeno. De fato, é menor que o valor absoluto da diferença entre a corrente alta e a anterior, que é usada para valorar a TR.
Cálculo.
Normalmente, o Average True Range (ATR) é baseado em 14 períodos e pode ser calculado em uma base diária, semanal ou mensal. Para este exemplo, o ATR será baseado em dados diários. Como deve haver um começo, o primeiro valor de TR é simplesmente o valor Alto menos o Baixo, e o primeiro ATR de 14 dias é a média dos valores TR diários dos últimos 14 dias. Depois disso, Wilder procurou suavizar os dados incorporando o valor de ATR do período anterior.
Clique aqui para uma planilha do Excel mostrando o início de um cálculo de ATR para QQQ.
No exemplo de planilha, o primeiro valor True Range (0,91) é igual ao valor High menos o Low (células amarelas). O primeiro valor de ATR de 14 dias (0,66)) foi calculado encontrando a média dos primeiros 14 valores True Range (célula azul). Os valores subseqüentes de ATR foram suavizados usando a fórmula acima. Os valores da planilha correspondem à área amarela no gráfico abaixo. Observe como o ATR subiu quando o QQQ despencou em maio com muitos castiçais longos.
Para aqueles que tentam isso em casa, algumas advertências se aplicam. Primeiro, assim como com médias móveis exponenciais (EMAs), os valores de ATR dependem de quanto tempo você começa seus cálculos. O primeiro valor True Range é simplesmente o atual High menos o atual Low e o primeiro ATR é uma média dos primeiros 14 valores True Range. A fórmula real de ATR não entra em vigor até o dia 15. Mesmo assim, os remanescentes desses dois primeiros cálculos “permanecem” para afetar levemente os valores de ATR subsequentes. Os valores da planilha para um pequeno subconjunto de dados podem não corresponder exatamente ao que é visto no gráfico de preços. O arredondamento decimal também pode afetar levemente os valores de ATR. Em nossos gráficos, calculamos pelo menos 250 períodos (normalmente muito mais), para garantir um grau muito maior de precisão para nossos valores de ATR.
ATR absoluto.
O ATR é baseado no True Range, que usa mudanças de preço absoluto. Como tal, o ATR reflete a volatilidade como nível absoluto. Em outras palavras, o ATR não é mostrado como uma porcentagem do fechamento atual. Isso significa que ações de baixo preço terão valores de ATR mais baixos do que ações de preço alto. Por exemplo, uma segurança de US $ 20-30 terá valores de ATR muito mais baixos do que uma segurança de US $ 200-300. Por causa disso, os valores de ATR não são comparáveis. Mesmo grandes movimentos de preços para um único título, como um declínio de 70 para 20, podem tornar as comparações de ATR de longo prazo impraticáveis. O Gráfico 4 mostra o Google com valores de ATR de dois dígitos e o gráfico 5 mostra a Microsoft com valores de ATR abaixo de 1. Apesar dos valores diferentes, suas linhas de ATR têm formas semelhantes.
Conclusões
ATR não é um indicador direcional, como MACD ou RSI. Em vez disso, o ATR é um indicador único de volatilidade que reflete o grau de interesse ou desinteresse em um movimento. Movimentos fortes, em qualquer direção, são geralmente acompanhados por amplos intervalos ou por grandes intervalos verdadeiros. Isto é especialmente verdade no início de um movimento. Movimentos sem inspiração podem ser acompanhados por faixas relativamente estreitas. Como tal, o ATR pode ser usado para validar o entusiasmo por trás de um movimento ou fuga. Uma reversão de alta com um aumento na ATR mostraria forte pressão de compra e reforçaria a reversão. Uma ruptura de suporte de baixa com um aumento na ATR mostraria forte pressão de venda e reforçaria a quebra de suporte.
Usando com o SharpCharts.
Listado como "Average True Range", o ATR está no menu suspenso "Indicadores". A caixa “parâmetros” à direita do indicador contém o valor padrão, 14, para o número de períodos usados ​​para suavizar os dados. Para ajustar a configuração do período, destaque o valor padrão e insira uma nova configuração. Wilder costumava usar um ATR de 8 períodos. O SharpCharts também permite que os usuários posicionem o indicador acima, abaixo ou atrás do gráfico de preço. Uma média móvel pode ser adicionada para identificar reviravoltas ou quedas na ATR. Clique em "opções avançadas" para adicionar uma média móvel como uma sobreposição de indicador. Clique aqui para um exemplo ao vivo de ATR.
Varreduras sugeridas.
Eliminando a alta volatilidade.
O indicador Average True Range pode ser usado em varreduras para eliminar títulos com volatilidade extremamente alta. Esta simples pesquisa procura ações da S & amp; P 600 que estão em tendência de alta. A cláusula de varredura final exclui os estoques de alta volatilidade dos resultados. Observe que o ATR é convertido em uma porcentagem de tipos para que o ATR de diferentes ações possa ser comparado na mesma escala.
Para obter mais detalhes sobre a sintaxe a ser usada nas varreduras de ATR, consulte nossa Referência do indicador de varredura no Centro de suporte.
Recursos adicionais.
Stocks & amp; Artigos de Revistas de Commodities.
Fevereiro de 2002 - Stocks & amp; Commodities.
Maio de 2001 - Stocks & amp; Commodities V. 19: 6 (46-50)

Indicador de ATR explicado & # 8211; Qual é o indicador ATR?
O indicador "Average True Range" # 8221; ou "ATR", foi desenvolvido por J. Welles Wilder para medir a volatilidade das variações de preço, inicialmente para o mercado de commodities onde a volatilidade é mais prevalente, mas agora é amplamente utilizado por comerciantes de forex. Os comerciantes raramente usam o indicador para discernir as futuras direções de movimento de preços, mas usá-lo para obter uma percepção da volatilidade histórica recente para preparar um plano de execução para negociação. Definir paradas e pontos de entrada em níveis benéficos para evitar serem interrompidos ou danificados são vistos como benefícios deste indicador.
O ATR é classificado como um oscilador & # 8220; & # 8221; uma vez que a curva resultante flutua entre os valores calculados com base no nível de volatilidade do preço durante um período selecionado. Não é um indicador importante, pois não divulga nada relacionado à direção do preço. Valores altos sugerem que as paradas sejam mais amplas, bem como pontos de entrada para evitar que o mercado se mova rapidamente contra você. Com uma porcentagem da leitura do ATR, o trader pode efetivamente atuar com pedidos que envolvem níveis de dimensionamento proporcionais personalizados para a moeda em questão.
Fórmula ATR.
O indicador ATR é comum no software de negociação Metatrader4 e a seqüência da fórmula de cálculo envolve essas etapas simples:
Para cada período escolhido, calcule três valores absolutos: a) o & # 8220; Alto & # 8221; menos o & # 8220; Baixo & # 8221 ;, b) o & # 8220; Alto & # 8221; menos os & # 8220; fechamento & # 8221; e c) do período anterior & # 8220; Fechar & # 8221; menos o & # 8220; Baixo & # 8221 ;; O & # 8220; True Range & # 8221; ou TR é o maior dos três cálculos anteriores; O ATR é a média móvel ao longo do período escolhido. A configuração típica do comprimento é & # 8220; 14 & # 8221 ;.
Os programas de software executam o trabalho computacional necessário e produzem um indicador ATR conforme exibido na parte inferior do gráfico a seguir:
O indicador ATR é composto por uma única curva flutuante. No exemplo acima com o & # 8220; GBP / USD & # 8221; par de moedas, o intervalo do indicador ATR é entre 5 e 29 & # 8220; pips & # 8221 ;. Nos picos do & # 8220; & # 8221; na curva, você pode ver visualmente os "castiçais" & # 8221; expandindo em tamanho, evidência de força de atividade. Se valores baixos persistirem por um período de tempo, então o mercado está se consolidando e uma quebra pode estar em ordem.
O próximo artigo desta série sobre o indicador ATR irá discutir como este oscilador é usado na negociação forex e como ler os vários sinais gráficos que são gerados.
Declaração de Risco: Negociar Câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você.

Rácio verdadeiro médio: o indicador ATR.
O ATR é uma tentativa de descobrir o sentimento do comerciante comparando os intervalos de preços ao longo de um período de tempo. Para fazer isso de uma maneira facilmente compreendida e observada, os valores de intervalo são apresentados sob a forma de uma média móvel exponencial.
Nota: O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.
Como vemos, o ATR parece mais um oscilador do que uma média móvel. Isso pelo fato de que, embora os preços não tenham limites (eles podem se mover tão alto ou baixo quanto o mercado pode levá-los), o intervalo de negociação real é, de fato, confinado a limites práticos durante a ação mais acalorada no mercado. Ao utilizar este conhecimento, J. Welles Wilder conseguiu criar um indicador excepcionalmente simples, mas poderoso e comercializável.
Cálculo do ATR.
O indicador de alcance verdadeiro médio é, de certa forma, semelhante ao índice de canal de commodities discutido neste site. Aqui também, comparamos as gamas de preços com os valores anteriores para estabelecer níveis de sobrevenda de sobrevenda. Mas ao contrário do CCI, o próprio ATR é uma média móvel: a média exponencial de um conceito chamado & # 8220; intervalo verdadeiro & # 8221; durante um período determinado pelo comerciante. Vamos analisar como é calculado em maior detalhe.
Deixe primeiro definir alguns conceitos usados ​​na determinação do verdadeiro intervalo:
O intervalo é o valor (H & # 8211; L) onde H é o alto, enquanto l é a baixa do preço ao longo do período.
O verdadeiro alcance é a extensão deste conceito ao período anterior àquele em consideração. É definido como Max (alto, próximo) & # 8211; Min (baixo, aberto) do período anterior, se a ação de preço se estendesse além do alcance de hoje nesse intervalo de tempo. Em termos mais claros, o intervalo verdadeiro é a maior distância entre o alto ou o próximo e o baixo ou o aberto de um período de tempo. É uma tentativa de descobrir a maior extensão que a ação de preço cobriu, estabelecendo assim os comerciantes agitados.
O indicador Average True Range é então calculado tomando a média móvel exponencial dos intervalos verdadeiros de um período predefinido. A média móvel exponencial é sensível aos movimentos mais recentes no preço, e é, portanto, usada como um indicador do entusiasmo do comerciante no mercado.
Negociação com o ATR.
Existem duas maneiras de usar o ATR. Um está procurando padrões de divergência / convergência entre a ação de preço e os valores dos indicadores. Se o intervalo estiver se contraindo, mesmo que o mercado esteja quebrando novos registros, consideraremos a possibilidade de que os comerciantes estejam perdendo confiança no impulso do mercado. Caso contrário, os sucessivos máximos resultariam em intervalos maiores à medida que mais e mais traders se empolgassem com a ação do preço. Outra maneira de utilizar este indicador é procurar tendências nas faixas diárias e entrar ou sair de posições em antecipação a fugas. Se o EMA estiver mostrando padrão de intervalos crescentes, enquanto a ação de preço em si é silenciada, há sinal de que uma formação de consolidação culminará em uma fuga de um jeito ou de outro.
Tal como acontece com o CCI e os Osciladores Williams, o ATR é um indicador volátil. Se você planeja usá-lo em suas decisões de comércio, é uma boa idéia complementar sua estratégia de negociação com controles de risco fortes para que os whipsaws que se materializem, como os observados no gráfico, não conduzam a perdas inaceptablemente elevadas.
Finalmente, é muito importante entender que o ATR não diz muito sobre a direção do preço, nem a duração da tendência. Ele mede a volatilidade da ação de preço e é útil para analisar os extremos de posicionamento, tanto nas tendências como nos padrões de alcance. Para analisar direção e duração, devemos usar outros indicadores derivados para esse fim.
Acessibilidade.
ATR não é um dos indicadores mais populares por aí, mas é considerado como parte da caixa de ferramentas padrão de qualquer comerciante, iniciante ou profissional. Ele vem como parte do software de negociação Easy-Forex, a plataforma MetaTrader, bem como os pacotes de negociação da MGForex ou ForexClub. Alguns designs minimalistas podem não incluí-lo, por isso é uma boa ideia verificar antes de tomar uma decisão sobre sua conta.
Conclusão.
O indicador ATR é uma ferramenta poderosa para estratégias baseadas em volatilidade. Embora propenso a gerar whipsaws, seu papel como um indicador de volatilidade significa que você pode determinar o tipo de mercado que deseja negociar com o ATR, ao derivar sinais reais e entrar em negociações com base em outras estratégias secundárias. A maioria de nós tem uma boa idéia sobre a importância da volatilidade em determinar o potencial de lucro e a adequação de um ambiente de mercado específico para nossas decisões comerciais. O ATR, juntamente com o Bollinger Bands, é uma maneira excepcional de medir esse aspecto do mercado e oferece um grande potencial para aqueles que procuram usá-lo.